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顺欣茶坊
2024-12-12 06:33:27
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中共中央政治局12月9日召开会议。会议指出,明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。“适度宽松的货币政策”上一次提出是在2010年。而对于“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”这一组合提法则为政治局会议历史上首次出现。此外,会议通稿中关于“加强超常规逆周期调节”这一提法也为历史首次。

一时间,包括港股在内的中国资产直线飙升。

海外上市的众多中概股和相关ETF也录得大幅上涨,其中,二倍做多沪深300ETF-Direxion和三倍做多FTSE中国ETF-Direxion美东时间周一分别大涨13.32%和23.78%。截至当地时间周一早盘,提前布局这两个ETF看涨期权的华尔街神秘资金已浮盈1.38亿美元(约10亿元人民币)。

交银国际宏观策略分析师李少金认为,“(此次政治局会议对于)财政、货币政策的边际表述变化更是力度空前,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策基调传递出了更加积极的政策信号,有利于继续改善市场预期,也为2025年总体政策支持提供了较大的想象空间。同时,会议也大幅提高了内需的高度和站位,强调要全方位的扩大内需,并提出要稳股市、稳楼市、稳外资等系列方向。”

展望未来,多家华尔街投行也表达了对后续中国资产走势的乐观情绪。瑞银资产管理在近期发布的报告中称,A股市场的整体市盈率在经历反弹后已接近5年均值水平,预计2025年MSCI中国指数上涨约5%

神秘资金提前布局:12天浮盈10亿元

12月9日(周一二倍做多沪深300ETF-Direxion期权(CHAU)上涨13.32%,当天早盘,其看涨期权合约价格升至每份4.02美元。

图片来源:Moomoo

《每日经济新闻》记者注意到,12月4日(上周一)有超过20万份2025年5月到期、行权价15美元的CHUA看涨期权合约成交,按每份约2.64美元的合约平均价格计算,该笔交易总计斥资了5500万美元。

这也就意味着,仅在一周时间内,提前买入二倍做多沪深300ETF-Direxion期权的看涨期权合约的买家账面浮盈约为2900万美元。

此外,从11月29日至上周,还有一位或多位交易员合计买入了近18万份2026年1月到期、行权价为27美元的三倍做多FTSE中国ETF-Direxion(YINN)看涨期权,平均买入价约为9.35美元,总耗资约1.68亿美元。

周一,YINN上涨23.78%,上述看涨期权合约的价格在周一早盘涨至每份15.40美元。也就是说,押注YINN看涨期权在短短12天带来的账面浮盈达到了1.09亿美元。

图片来源:彭博社

照上面的计算,投资上述两个做多中国的ETF的看涨期权已经实现了约1.38亿美元(约10亿元人民币)的浮盈

彭博社报道中称,对于小型ETF来说,这种交易的规模非同寻常,所购期权的期限也是如此。在12月2日之前,CHAU的20天平均期权交易量仅为6150份合约,YINN约为34000份。虽然投机性押注通常是在较短期的合约上进行的,但买入较晚期限的期权可能意味着相关交易员押注刺激政策将持续到2025年。

除了上述两个海外上市的中国ETF看涨期权外,记者还注意到,一些规模最大的中国资产ETF上周的交易也非常活跃。

例如,德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)在12月4日净流入了1090万美元,而该ETF美东时间周一也大涨了6.84%。

过去一个月,ASHR大部分时间为净流出,但12月4日突然转为净流入1090万美元(图片来源:etf.com)

另外,黑石管理的规模最大的中国大盘股ETF-iShares (FXI)上周虽然仍出现了资金流出,但从规模上来看,流出规模相较于11月中旬已经明显减少。

FXI过去一个月的资金净流量(图片来源:etf.com)

外资看好中国资产表现:2025年MSCI中国指数将上涨约5%

2024年12月9日,中共中央政治局召开会议指出,2025年要坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

这标志着中国的货币政策立场由“稳健”转为“适度宽松”。自2011年起,中国已经连续14年维持稳健的货币政策基调。上一次实施适度宽松货币政策基调,是在全球金融危机之后的2009年至2010年。

分析指出,财政政策“积极”与货币政策“宽松”组合,是自2011年以来首次提出;此次“更加积极”的财政政策和“适度宽松”的货币政策,是财政货币政策组合的全新提法。

从近期财政部和央行的表态来看,上述新提法其实已经向市场提前释放过信号。财政部部长蓝佛安称,明年要实施更加给力的财政政策;央行行长潘功胜透露,明年央行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向。“更加给力”对应更加积极,而“支持性”则与适度宽松相关。

交银国际宏观策略分析师李少金认为,“(此次政治局会议对于)财政、货币政策的边际表述变化更是力度空前,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策基调传递出了更加积极的政策信号,有利于继续改善市场预期,也为2025年总体政策支持提供了较大的想象空间。同时,会议也大幅提高了内需的高度和站位,强调要全方位的扩大内需,并提出要稳股市、稳楼市、稳外资等系列方向。”

招商证券执行董事、首席宏观分析师张静静团队认为,本次政治局会议对宏观经济政策的定调比“926”政治局会议更加积极,政策的发力点以终端需求为主,楼市、消费将得到更强的政策支持。

展望未来,贝莱德、高盛、摩根士丹利、瑞银、摩根资产管理等机构关于2025年中国股市展望报告均已出炉,外资机构对中国资产明年的表现较为乐观。

其中,贝莱德于12月4日发布“2025年全球投资展望”,对中国股市观点为战术性超配,并表示中国股市相对发达市场具有估值吸引力。

瑞银资产管理在近期发布的报告中称,中国股市的投资机遇非常乐观,A股市场的整体市盈率在经历反弹后已接近5年均值水平,预计2025年MSCI中国指数上涨约5%瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔表示,中国资产是其首选,无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等,中国在许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。

摩根资产管理也指出,市场信心有望进一步得到提振,中国资产或将迎来估值再提升的契机,未来企业利润率有望提高,同时中国股市蕴含着丰富的投资机遇,主动管理可以帮助投资者实现超额回报。对投资者而言,面对中国经济预期的积极变化,可关注聚焦核心资产和新质生产力,把握中国经济未来增长的红利机会。

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